Mais de 90% do retorno de uma carteira, em média, vem da correta alocação dos ativos que a compõem. Este curso explora de forma detalhada como são formadas expectativas nos mercados financeiros e quais são as principais estratégias de alocação de ativos e rebalanceamento de carteiras.

O objetivo é desenvolver uma visão de portfólio ao invés de ativos específicos, analisando o risco e retorno da carteira. Para isso, o investidor deve estar preparado para formar expectativas sobre a economia e entender como esses fatores impactam os preços dos ativos da carteira. Ele deverá compreender como alocar ativos, escolher um benchmark adequado e rebalancear a carteira quando necessário.

Este curso é para mim?

Esse curso se destina às pessoas que desejam aprender a criar uma carteira diversificada, seja para benefício próprio ou para montar carteiras de investimentos para terceiros, com as bases teóricas utilizadas pelos principais gestores de recursos do mundo.

Por que estudar com a FK Partners?

• Professores experientes e atuantes no mercado financeiro, enriquecendo o aprendizado com exemplos práticos;
• Experiência superior em aprendizagem;
• Exercícios práticos com gabarito e resolução;
• Material próprio e exclusivo, feito por especialistas da área;
• Mais de 20 anos de resultados comprovados, lecionando para mais de 200.000 alunos;
• Todas as grandes instituições financeiras confiam na FK Partners para o treinamento de seus colaboradores;
• Equipe de atendimento com suporte e plano de estudos personalizado ao aluno;
• Resolução de dúvidas de conteúdo através de e-mail; e
• Certificado ao final do curso.

Modalidade com carga horária

• EAD Gravado: 7 horas.

Prazo de acesso

O curso pode ser acessado por 90 dias a partir da data prevista de liberação do curso, que pode ocorrer em até dois dias úteis após aprovação do pagamento.

Tópicos Abordados

Fronteira Eficiente

• Diversificação: Risco e Retorno;
• Teoria da Utilidade Esperada; e
• Escolha da Carteira Ótima.

Formação de Expectativas para o Mercado de Capitais

• Condições Econômicas e Forecasting de Classes de Ativos Diversas;
• Determinação da Taxa Livre de Risco e do Prêmio de Risco;
• Investimentos Alternativos; e
• Problemas em Forecasting.

Alocação de Ativos

• Gestão Ativa, Passiva e Semiativa;
• Alocação Estratégica, Tática, Dinâmica e Estática; e
• Utilização de Índices.

Rebalanceamento de Carteiras

• Desvios da Alocação Estratégica;
• Rebalanceamento Regular versus Percentual da Carteira; e
• Estratégias Dinâmicas de Rebalanceamento.

Métodos de Alocação de Ativos

• Média-variância (fronteira eficiente);
• Black-Litterman;
• Simulação Monte Carlo; e
• Asset-Liability Management.

Estrutura do curso

O curso inclui:

• 2h30 de videoaulas com slides;
• 3h50 de leitura de apostilas e resumos; e
• Exercícios para fixação de conceitos com respostas comentadas.

Carga Horária

• Modalidade Online: Aproximadamente 7 horas.

Período de acesso

O acesso ao curso Online tem duração de 90 dias a partir da data prevista de liberação do material, em até 2 dias úteis após aprovação do pagamento.

Tópicos abordados

• Formação de expectativas (como fazer forecasting, ou projeção de juros, inflação e outras variáveis econômicas);
• Fronteira eficiente;
• Diversificação: Risco e Retorno;
• A Curva Envoltória;
• Carteira de Variância Mínima e a Fronteira Eficiente;
• Escolha da Carteira Ótima;
• O Teorema da Separação e a Linha do Mercado de Capitais;
• Efeito da Alavancagem;
• Beta e a Reta Característica;
• Formação de expectativas no mercado financeiro;
• Condições econômicas e forecasting de Classes de Ativos diversas;
• Determinação da Taxa Livre de Risco;
• Determinação do Prêmio de Risco para o Mercado de Ações;
• Determinação do Prêmio de Risco de Crédito (Spread de Crédito);
• Investimentos Alternativos;
• Problemas em forecasting;
• Definição de Alocação de Ativos;
• Ativa, Passiva e Semiativa;
• Estratégica e Tática;
• Dinâmica e Estática;
• Rebalanceamento;
• Métodos de alocação de ativos;
• Média-variância (fronteira eficiente);
• Black Litterman;
• Simulação Monte Carlo;
• Asset-Liability Management (ALM).

Ferramentas de Aprendizado

• 67 Páginas de conteúdo + resumo (Book)
• 2h30min Videoaulas com Slides
• 2h40min de apostilas
• Mais de 39 Questões de exercícios para fixação de conceitos com respostas comentadas